[R] 多変量時系列解析メモ

わりかしRとかで一変量(というべきか..), ARIMA, GARCHあたりの実行手法を解説してる本はあるんですけど、多変量時系列(VAR, VARIMA)あたり解説してる本は無いのでメモ。

library(vars)

US.var <- VAR(cbind(GNP, M1), p = 3, type = "trend")
coef(US.var)

acf(resid(US.var)[, 1])
acf(resid(US.var)[, 2])

US.pred <- predict(US.var, n.ahead = 4)
US.pred

plot(US.pred)

GNP.pred <- ts(US.pred$fcst$GNP[,1], st = 1988, fr = 4)

M1.pred <- ts(US.pred$fcst$M1[,1], st = 1988, fr = 4)

ts.plot(cbind(window(GNP, start = 1981), GNP.pred), lty = 1:2)
ts.plot(cbind(window(M1, start = 1981), M1.pred), lty = 1:2)

まあ必要な人はあんまいないのではないかと