2010-09-07から1日間の記事一覧
わりかしRとかで一変量(というべきか..), ARIMA, GARCHあたりの実行手法を解説してる本はあるんですけど、多変量時系列(VAR, VARIMA)あたり解説してる本は無いのでメモ。 library(vars) US.var <- VAR(cbind(GNP, M1), p = 3, type = "trend") coef(US.var) …
わりかしRとかで一変量(というべきか..), ARIMA, GARCHあたりの実行手法を解説してる本はあるんですけど、多変量時系列(VAR, VARIMA)あたり解説してる本は無いのでメモ。 library(vars) US.var <- VAR(cbind(GNP, M1), p = 3, type = "trend") coef(US.var) …